爱丁堡大学计算数学金融理学硕士课程中的风险中性资产定价课程旨在介绍资产定价理论的基本原理以及其在金融市场中的应用。以下是这门课程的主要内容和特点：
资产定价理论概述：课程将介绍资产定价理论的基本概念和核心原理，包括风险、收益、市场效率等。学生将了解资产定价模型的发展历程和主要假设条件。
风险中性定价：学生将学习风险中性定价理论，包括离散时间和连续时间下的风险中性测度的概念和计算方法。课程将讨论如何使用风险中性定价方法对金融衍生品进行定价。
期权定价模型：课程将介绍常见的期权定价模型，如Black-Scholes模型、Binomial模型等。学生将学习这些模型的基本原理、假设条件以及如何在实际应用中进行调整和应用。
实践案例分析：课程通常会包括一些实践案例分析，让学生应用所学知识解决真实的金融问题。这些案例可能涉及到期权定价、风险管理、投资组合优化等方面的问题。
通过这门课程，学生将掌握资产定价理论的核心概念和方法，了解风险中性定价理论在金融市场中的应用，为他们未来在金融领域的职业发展打下坚实的基础。同时，这门课程还将培养学生的定量分析能力和解决实际问题的能力，使他们成为具有竞争力的金融专业人士。
Risk-neutral valuation of contingent claims. Pricing PDEs. 风险中性估值的条件性权利定价。定价偏微分方程
Some important option types in the Black-Scholes setting. Parameter sensitivity (Greeks). Black-Scholes模型中的一些重要期权类型。参数敏感性（希腊字母）
Incomplete markets, pricing and hedging. 不完全市场、定价和对冲
The term structure of interest rates: short rate models (Vasicek, CIR) and the HJM framework. 利率期限结构：短期利率模型（Vasicek、CIR）和HJM框架
Pricing of credit derivatives. 信用衍生品的定价
参考教科书：
Bingham, N.H. & Kiesel, R. (2004). Risk-Neutral Valuation. Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
Lamberton, D. & Lapeyre, B. (1996). Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman & Hall.
Williams, D. (1991). Probability with Martingales. CUP.
总学时： 100 ( 课时 18， 研讨会/辅导课时 4， 总结性评估小时数 2， 课程层面的学与教时数 2， 定向学习和独立学习时间 74 )
考核形式：
笔试 80 %, 课程作业 20 %
DR.D留学生辅导机构作为一家专注于留学生学业发展的领先机构，我们引以为傲地推出了专业的爱丁堡大学风险中性资产定价课程辅导服务。我们的课程涵盖了爱丁堡大学计算数学金融专业的核心模块和选修课程，旨在帮助学生全面掌握所需的专业知识和技能，为未来职业生涯的成功打下坚实基础。
专业导师团队： 我们拥有经验丰富的导师团队，精通爱丁堡大学计算数学金融专业，能够为学生提供个性化的辅导和指导。
系统化教学： 我们的课程内容经过精心设计，结合了理论知识和实践案例，确保学生在学习过程中获得全面的知识体系。
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